黑色十月：商品全线暴跌 资金大量流出
在做趋势分析和波浪研究的人眼里，一组设计合理覆盖全面的价格指数体系是不可缺少的工具，比如在商品期货领域，波罗地海干散货运价指数是做研究农产品(000061,股吧)价格和海运股价格的重要参考因素，澳大利亚BJ煤炭指数是和国内动力煤价格和A股煤炭股价格有强相关性。在期货投机里，指数图表的分析和判断交易机会主要在做长期趋势的人士眼里有用，当基本面和图表吻合时，无疑是上好的机会放在你的眼前，罗杰斯在小麦(资讯,行情)价格大涨前就坚定长期看好谷物的价格，理由太简单了，不确定的天气和确定的全球吃饭人口和确定的历史最低库存消费比碰在一起的时候，可能一场不起眼的干旱就是点着火把的第1个火星。
我编制的商品指数是以国内商品期货价格为基础编制的。
在商品指数编制中，谷物、金属、化工、油脂及软商品各占 25%权重。反应了国内市场基本商品价格的变动趋势，通过不断分析各商品指数趋势及资金流动情况，能为期货市场投资者提供敏感的分析参考，具有较好的指导意义。
单位：点，亿元。
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商品指数
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金属指数
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指数
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持仓金额
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成交金额
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指数
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持仓金额
|
成交金额
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2008-10-06
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157.90
|
157.10
|
23.35
|
189.46
|
75.74
|
2.32
|
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2008-10-07
|
154.94
|
148.37
|
153.83
|
186.71
|
73.40
|
22.70
|
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2008-10-08
|
151.79
|
137.25
|
285.36
|
184.78
|
68.43
|
75.55
|
|
2008-10-09
|
151.64
|
141.69
|
288.25
|
181.71
|
69.81
|
41.07
|
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2008-10-10
|
148.25
|
135.91
|
171.53
|
181.32
|
66.16
|
44.85
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涨跌
|
-14.11
|
-26.84
|
-692.43
|
-12.47
|
-12.98
|
-202.99
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1、商品市场全线暴跌，资金纷纷离场
如上图所示，截至10月10日商品市场指数报收148.25点，比上周大幅回落14.11点，市场总持仓金额为135.91亿元，比上周减少26.84亿元，资金大幅离场。本周市场总成交金额为922.32亿元，比上周大减692.43亿元。从6月23日商品总持仓达到307亿元以来，市场资金不断的流出，指数不断的回落，可以明显看出，资金的进出与指数具有很高的相关性，短期受美国次贷危机进一步加剧影响，资金大幅离场，在跌破前期196亿附近的平台后资金流出明显加速，短期资金仍无起稳迹象，后市指数仍将继续震荡向下寻求支撑。
2、金属市场大幅回落，资金加速流出
如上图所示，截至10月10日金属指数报收181.32点，比上周回落12.47点，市场总持仓金额为66.16亿元，比上周减少12.98亿元，资金加速流出。本周市场总成交金额为186.49亿元，比上周减少202.99亿元，减仓回落，继续向下寻求支撑。从今年3月初金属市场资金一度达到113亿元以来，资金就不断的流出，指数也随之震荡回落，在7月底场内资金一度只剩下74亿元，随后资金有所流入，进入9月中旬以后资金开始加速流出，指数也随之暴跌。短期市场资金仍继续大幅流出，市场仍将继续向下寻求支撑。
化工指数 软商品指数
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化工指数
|
软商品指数
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指数
|
持仓金额
|
成交金额
|
指数
|
持仓金额
|
成交金额
|
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2008-10-06
|
215.47
|
13.53
|
2.77
|
73.14
|
19.87
|
13.07
|
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2008-10-07
|
212.40
|
12.79
|
25.77
|
72.09
|
17.86
|
76.24
|
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2008-10-08
|
207.75
|
13.22
|
25.65
|
69.99
|
16.49
|
52.33
|
|
2008-10-09
|
207.3
|
10.01
|
28.08
|
71.05
|
18.55
|
43.57
|
|
2008-10-10
|
202.60
|
9.31
|
2.63
|
68.30
|
18.72
|
77.44
|
|
涨跌
|
-17.43
|
-4.50
|
-231.68
|
-8.48
|
+0.02
|
+124.90
|
3、化工市场缩量暴跌，资金继续大幅流出
如上图所示，截至10月10日化工指数报收202.60点，比上周回落17.43点，市场总持仓金额为9.31亿元，比上周减少4.50亿元，资金继续大幅流出。本周市场总成交金额为84.90亿元，比上周减少231.68亿元。从今年3月份以来，资金大量的流入化工品市场，从14亿左右增加到37亿元左右，指数也大幅走高。但进入8月以来市场资金持续大幅流出，指数震荡回落，短期仍无起稳迹象，预计指数仍将继续震荡向下寻求支撑。
4、软商品市场放量下跌，资金略有起稳
如上图所示，截至10月10日软商品指数报收68.30点，比上周回落8.48点，市场总持仓金额为18.72亿元，比上周增加0.02亿元，资金略有起稳。本周市场总成交金额为262.65亿元，比上周大增124.90亿元。从去年12月以来，软商品市场不断的有资金流入抄底，资金从26亿元一度增加到45亿左右，但是进入今年6月下旬，抄底失败，资金开始流出，在整个商品市场气氛异常恐慌的情况下，软商品资金能起稳，后市一旦整个商品市场起稳，软商品市场资金有可能会继续流入，密切关注。
谷物指数 油脂指数
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谷物指数
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油脂指数
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指数
|
持仓金额
|
成交金额
|
指数
|
持仓金额
|
成交金额
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2008-10-06
|
167.56
|
33.0
|
5.04
|
141.64
|
14.97
|
0.16
|
|
2008-10-07
|
165.27
|
31.31
|
27.20
|
136.02
|
13.01
|
1.91
|
|
2008-10-08
|
162.50
|
25.61
|
74.82
|
131.74
|
13.51
|
57.0
|
|
2008-10-09
|
162.65
|
29.31
|
114.06
|
133.26
|
14.02
|
61.47
|
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2008-10-10
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